CBOE Technology Index - Índice de Tecnología del CBOE

Símbolo:
TXX

Activo Subyacente:
El índice CBOE Technology Index es un índice de precio ponderado compuesto por las 30 acciones de alta tecnología, negociadas en el New York Stock Exchange y NASDAQ .

Multiplicador:
$100

Intervalos en el Precio de Ejercicio:
5 puntos.

Precios de Ejercicio:
Los precios de ejercicio In-, at- and out-of-the-money (en, dentro y fuera del dinero) son listados inicialmente. Generalmente nuevas series podrán ser agregadas cuando el activo subyacente se mueve hacia arriba o hacia abajo.

Cotización de la Prima:
Indicada en decimales. Un punto equivale a $100. El movimiento del precio mínimo para opciones negociadas por debajo de 3 es 0.05 ($5.00) y para el resto de las series es 0.10 ($10.00).

Fecha de Vencimiento:
El sábado siguiente al tercer viernes del mes de vencimiento.

Ultimo Día de Negociación:
La negociación de TXX options cesará normalmente en el día laboral (generalmente un jueves) que precede el día en el cual se calcula el valor de la liquidación del ejercicio.

Meses de Vencimientos:
Generalmente hasta tres meses a corto plazo mas hasta tres meses adicionales del ciclo trimestral de marzo (marzo, junio, septiembre y diciembre).

Estilo de Ejercicio:
Europeo. Generalmente TXX options podrán ser ejercidas solo en el día laboral que antecede a la fecha de vencimiento.

Liquidación del Ejercicio de la Opción:
El valor de la liquidación del ejercicio para CBOE Technology Index (símbolo TTS), se calcula usando el primer reporte de ventas (de apertura) del mercado primario de cada una de las acciones que componen el índice, en el último día laboral que precede a la fecha del vencimiento (normalmente es un viernes). Si una de las acciones que componen el índice no se negocia en el día en el cual es determinado el valor de la liquidación del ejercicio, se utilizara el último reporte del precio de venta del mercado primario de esa acción para calcular el valor de liquidación del ejercicio. La cantidad a liquidar del ejercicio es igual a la diferencia entre el valor de la liquidación del ejercicio y el precio de ejercicio de la opción multiplicado por $100. El ejercicio dará lugar a la entrega del efectivo en el día laboral siguiente al vencimiento.

Límites de Posiciones y de Ejercicio:
La posición agregada y los límites de ejercicio (TXX and TXX LEAPS) son 31,500 contratos en el mismo lado del mercado. 10 TXX LEAPS son equivalentes al valor completo de 1 contrato TXX. (Los límites de posiciones y de ejercicio están sujetos a cambios).

Margen:
Las compras de puts o calls con 9 meses o menos de vencimiento deben ser pagadas en su totalidad. Los compradores de calls o puts no cubiertas deben depositar /mantener el 100% de las ganancias de la opción * más el 20% del valor agregado del contrato (precio actual del nivel del índice x $100) menos la cantidad de la opción out-of-the-money (fuera del dinero), en caso tal que la haya, dependiendo de un mínimo de ganancias de opciones calls * más el 10% del valor agregado del contrato y un mínimo de ganancias de opciones puts* más el 10% de la cantidad agregada del precio de ejercicio. (*Para calcular el margen de mantenimiento, utilice el valor actual de la opción en lugar de las ganancias de la opción). Un margen adicional puede ser requerido conforme a la regla 12.10 de la Bolsa.

Número CUSIP:
1248H0

Horas de Negociación:
8:30 a.m. - 3:02 p.m. Hora Centro (Hora de Chicago).