芝加哥選擇權交易所亞洲25种指數 （CBOE Asia 25 Index）

代號 (Symbol):

EYR

底層 (Underlying) ：

芝加哥選擇權交易所亞洲25种指數是一种市場-資本加權的指數。它綜合了二十五种在紐約股票交易所(NYSE), 納斯達克(NASDAQ)或美國股票交易所(AMEX)交易的, 美國預托證券(ADRs), 紐約注冊股份(NYSs)或紐約股票交易所環球股份(NGSs)。該指數每季度在指數選擇權合約到期后重新平衡。芝加哥選擇權交易所亞洲25种指數的整體, 是由107种在紐約股票交易所, 納斯達克或美國股票交易所交易的, 美國預托證券, 紐約注冊股份和普通股股份組成的。發放這些股票的公司歸屬于八個亞太國家之一。芝加哥選擇權交易所亞洲25种指數的基准日是2002年1月2日。

乘數 (Multiplier):

一百美元

定約價間距 (Strike Prices Intervals):

挂牌定約價的最小間距2 1/2 點。

定約 （履約）價 (Strike [Exercise]) Prices):

溢價 (in-the-money), 平價 (at-the-money) 和蝕價 (out-of-the-money) 的定約價是始初挂牌的。指數上行或下跌時會增加新的定約價。

權利金 (Premium):

以十進位制報價。每一點等于一百美元。3.00下的選擇權交易，最小變動價位是0.05 (五美元)，所有別的系列都是0.10 （十美元）。

合約到期日 (Expiration Date):

合約到期月的第三個星期五之后的那個星期六。

履約方式 （Exercise Style）:

歐洲式。芝加哥選擇權交易所亞洲25种指數一般只能在合約到期日前的最后那個開市日履約。

合約到期月 (Expiration Months):

三月的季度周期 (三月，六月，九月和十二月)，三個以內的近期月，加上三個以內的其他月。

選擇權履約的結算 (Settlement of Option Exercise):

一旦履約, 現金交割就是在履約日之后的那個開市日。履約-結算價值(EKR), 是根据在合約到期日之前最后那個開市日（通常是星期五）每一构成股票在其主要市場上開盤（第一手）交易的報價而計算出來的。如果指數中的某一股票在決定履約-結算價值的那一天不開盤，該股票在其主要市場上的最后報價就會被用來計算履約-結算價值。履約-結算的數額等于履約-結算價值同該選擇權履約價格的差額, 乘以一百美元。

頭寸和履約限額 (Position and Exercise Limits):

同側市場五万手合約。其中最近到期月的系列不得多于三万手。

保證金 (Margins):

購買九個月以外， 合約到期以前的賣權(PUT)或買權(CALL)的，存入 / 保持總開銷 / 選擇權當前市場價值的百分之七十五。當時間到合約期滿只有九個月后，就保證金的目的而言，該選擇權不再有任何價值。購買九個月之內合約到期以前的賣權(PUT)或買權(CALL)，必須付其全額。 未擔保的賣權(PUT)或買權(CALL)的出售者， 必須存入 / 保持該選擇權收益*的百分之百，加上總合約價值（當前指數水准乘以一百美元）的百分之十五，如果該選擇權是蝕價 （out-of-money），可減去所蝕差額，但買權(CALL)的保證金不得低于選擇權收益*加上總合約價值的百分之十，賣權(PUT)的保證金不得低于選擇權收益*加上總履約價格的百分之十。 （* 在其計算最低保證金時，請用選擇權當前市場價值以代替選擇權收益）。根据 "交易所規則" 第12.10條，可能會有額外的保證金要求。

最后交易日 (Last Trading Day):

芝加哥選擇權交易所亞洲25种指數交易通常終止于計算其履約結算價值那一天的前一個開市日 (通常是星期四)。

交易時間 （Trading Hours）:

芝加哥時間（美國中部時間）上午八點三十分到下午三點零二分。